bda02 wip
This commit is contained in:
parent
be228ff763
commit
867a5b8380
|
|
@ -196,24 +196,58 @@ $\ddot{y_j}$ -- среднее значение $y_t$ для объектов с
|
||||||
\subsection{Отбор признаков по Теореме Байеса}
|
\subsection{Отбор признаков по Теореме Байеса}
|
||||||
Теорема Байеса. Пусть $В_1, В_2, ..., В_r$, полная группа событий $А$ -- некоторое событие, вероятность которого связана с $В_i$, тогда
|
Теорема Байеса. Пусть $В_1, В_2, ..., В_r$, полная группа событий $А$ -- некоторое событие, вероятность которого связана с $В_i$, тогда
|
||||||
\[ P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)p(B_i)}{P(A)}\],
|
\[ P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)p(B_i)}{P(A)}\],
|
||||||
где $P(A) = \sum_{i=1}^rP(A|B_i)p(B_i)$.По теореме Байеса считаем $P(X_j,Y)$ -- вероятность признака $Х_у$, если объект принадлежит положительному классу. Если Р(X,IY = 1) > P
|
где $P(A) = \sum_{i=1}^rP(A|B_i)p(B_i)$.По теореме Байеса считаем $P(X_j,Y)$ -- вероятность признака $Х_у$, если объект принадлежит положительному классу. Если $Р(X_j |Y = 1) > 0,7 \cup P(X_j |Y = 1) < 0,3$, то считаем $X_j$, информативным признаком.
|
||||||
|
|
||||||
0,7 UP(XIY = 1)<0,3, то считаем X, информативным признаком.
|
Пример. Оценим информативность признаков $x_j$, и $х_r$, по Теореме Байеса:
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
P(x_y = 1|Y = 1) =1/2
|
||||||
|
P(x_r = b|Y = 1) =3/16
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
Пример. Оценим информативность признаков x, и х, по Теореме Байеса:
|
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
||||||
|
\hline
|
||||||
P(xy = 1)Y = 1) =1/2
|
$x_j$ & $X_r$ & $Y$ \\ [0.5ex]
|
||||||
|
\hline
|
||||||
P(xr = b/Y = 1) =3/16
|
1 & a & 1 \\
|
||||||
|
0 & a & 1 \\
|
||||||
|
1 & b & 1 \\
|
||||||
|
0 & a & 1 \\
|
||||||
|
1 & b & 0 \\
|
||||||
|
1 & b & 0 \\
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
\end{tabular}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Наивный байесовский классификатор}
|
\subsection{Наивный байесовский классификатор}
|
||||||
\[ L = \{X_t, Y_t\}_t=1^N \] обучающая выборка, $X_j=\left( \begin{array}{c} x_{1j}\\ ...\\ x_{Nj}\end{array} \right)$ -- j-ый признак, $X_k$ -- новый объект.
|
$ \mathcal{L} = \{X_t, Y_t\}_{t=1}^{N} $ -- обучающая выборка, $X_j=\left( \begin{array}{c} x_{1j}\\ ...\\ x_{Nj}\end{array} \right)$ -- j-ый признак, $X_k$ -- новый объект.
|
||||||
|
|
||||||
Предположение. При заданном значении класса $Y_t$ признаки $\dot{X_j}, ..., \dot{X_j}$ независимые.
|
Предположение. При заданном значении класса $Y_t$ признаки $\dot{X_j}, ..., \dot{X_j}$ независимые.
|
||||||
|
\[P(X_j|Y, X_1, ..., X_{j-1}, X_{j+1},...X_r)=P(X_j|Y) \]
|
||||||
|
|
||||||
$P(Y = 1|0,b) = \frac{P(0,b|Y)P(Y)}{P(0,b)}$
|
Применим теорему Байеса.
|
||||||
|
\[P(Y|X_1,...,X_r)=\frac{P(X_1,...X_r|Y)P(Y)}{P(X_1,...X_r)}\]
|
||||||
|
|
||||||
|
в силу независимости признаков:
|
||||||
|
\[P(Y|X_1,...,X_r)=\frac{\prod_{j=1}^rP(X_j|Y)P(Y)}{P(X_1,...X_r)}\]
|
||||||
|
|
||||||
|
\[Y\rightarrow\underbrace{argmax}_Y\prod_{j=1}^rP(X_j|Y)P(Y)\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Найти класс объекта $X_k$. имеющего признаковое описание $(0,b)$. $P(Y=1|0,b)=?$, $P(Y=0|0,b)=?$
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
$x_j$ & $X_r$ & $Y$ \\ [0.5ex]
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
1 & a & 1 \\
|
||||||
|
0 & a & 1 \\
|
||||||
|
1 & b & 1 \\
|
||||||
|
0 & a & 1 \\
|
||||||
|
1 & b & 0 \\
|
||||||
|
1 & b & 0 \\
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
\end{tabular}
|
||||||
|
|
||||||
$y = argmax(P(a,b|Y) * P(Y))$
|
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{ROC-кривая}
|
\subsection{ROC-кривая}
|
||||||
Число строк в квадрате справа равно числу единиц, число столбцов -- числу нулей. Стартуем из точки (0, 0)(левый нижний угол. Если значение метки класса в просматриваемой строке 1, то делаем шаг вверх; если 0, то делаем шаг вправо, если у нескольких объектов значения оценок равны, то делаем шаг в точку \textbf{а} блоков выше и \textbf{b} блоков правее, где \textbf{а} -- число единиц, \textbf{b} -- число нулей в рассматриваемой группе объектов.
|
Число строк в квадрате справа равно числу единиц, число столбцов -- числу нулей. Стартуем из точки (0, 0)(левый нижний угол. Если значение метки класса в просматриваемой строке 1, то делаем шаг вверх; если 0, то делаем шаг вправо, если у нескольких объектов значения оценок равны, то делаем шаг в точку \textbf{а} блоков выше и \textbf{b} блоков правее, где \textbf{а} -- число единиц, \textbf{b} -- число нулей в рассматриваемой группе объектов.
|
||||||
|
|
@ -226,9 +260,44 @@ $y = argmax(P(a,b|Y) * P(Y))$
|
||||||
\includesvg[scale=1.01]{pics/04-bdisdt-00-roc.svg}
|
\includesvg[scale=1.01]{pics/04-bdisdt-00-roc.svg}
|
||||||
\end{figure}
|
\end{figure}
|
||||||
|
|
||||||
|
$a(X_i,w)=[\langle w,X_i\rangle >t]$, где $t$ -- порог, оценка $\sum_{j=1}^m\omega_jx_{ij}$. $TPR=\frac{TP}{TP+FN}$, доля правильно определенных объектов положительного класса $FPR=\frac{FP}{FP+TN}$ доля неправильно определенных объектов положительного класса. Число строк в прямоугольнике равно \textbf{числу единиц}, число столбцов – \textbf{числу нулей} вектора \textbf{$Y_i$}. Идем из точки (0, 0)(левый нижний угол). Если \textbf{$Y_i=1$} то шаг вверх; если 0, то шаг вправо. Если у нескольких объектов значения оценок равны, то делаем шаг в точку на $a$ блоков выше и $b$ блоков правее, где $a$ – число единиц, $b$ – число нулей.
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
$i$ & оценка &$Y_i$ \\ [0.5ex]
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
1 & 0.5 & 0 \\
|
||||||
|
2 & -0.1 & 0 \\
|
||||||
|
3 & 0.1 & 0 \\
|
||||||
|
4 & 0.6 & 1 \\
|
||||||
|
5 & 0.1 & 1 \\
|
||||||
|
6 & 0.3 & 1 \\
|
||||||
|
7 & -0.2 & 0 \\
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
\end{tabular}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
$i$ & оценка &$Y_i$ \\ [0.5ex]
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
4 & 0.6 & 1 \\
|
||||||
|
1 & 0.5 & 0 \\
|
||||||
|
6 & 0.3 & 1 \\
|
||||||
|
3 & 0.1 & 0 \\
|
||||||
|
5 & 0.1 & 1 \\
|
||||||
|
2 & -0.1 & 0 \\
|
||||||
|
7 & -0.2 & 0 \\
|
||||||
|
\hline
|
||||||
|
\end{tabular}
|
||||||
|
|
||||||
\textbf{Принятие решений на основе кривой.} Для того, чтобы решить, какие объекты отнести к классу 1, а какие к классу 0, нужно будет выбрать некоторый порог (объекты с оценками выше порога относим к классу 1, остальные -- 0). Выбору порога соответствует выбор точки на ROC-кривой. Здесь для порога $0.25$ выбрана точка (1/4,2/3).
|
\textbf{Принятие решений на основе кривой.} Для того, чтобы решить, какие объекты отнести к классу 1, а какие к классу 0, нужно будет выбрать некоторый порог (объекты с оценками выше порога относим к классу 1, остальные -- 0). Выбору порога соответствует выбор точки на ROC-кривой. Здесь для порога $0.25$ выбрана точка (1/4,2/3).
|
||||||
|
|
||||||
|
В случае бинарных ответов ROC-кривая состоит из трёх точек, соединёнными линиями: $(0,0)$, $(FPR, TPR)$, $(1, 1)$, где FPR и TPR соответствуют любому порогу из интервала $(0, 1)$. На рисунке зелёным показана ROCкривая бинаризованногорешения, AUC ROC после бинаризации уменьшилась и стала равна $8.5/12 \sim 0.71$. Формула для вычисления AUC ROC для бинарного решения:
|
||||||
|
|
||||||
|
\[\frac{TPR+FPR}{2}+TPR(1-FPR)+\frac{(1-FPR)(1-TPR}{2}=\frac{1+^2TPR-FPR}{2}\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Площадь под ROC кривой оценивает качество ранжирования объектов. Индекс $\text{Джини}=2*S_{AUCROC}-1$
|
||||||
|
|
||||||
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
\begin{tabular}{||r|c|c||}
|
||||||
\hline
|
\hline
|
||||||
id & $>0.25$ & класс \\ [0.5ex]
|
id & $>0.25$ & класс \\ [0.5ex]
|
||||||
|
|
@ -249,20 +318,169 @@ $y = argmax(P(a,b|Y) * P(Y))$
|
||||||
|
|
||||||
Качество ROC-кривой напрямую зависит от объёма выборки и количества признаков. С её помощью можно оченить информативность признаков (отобрать признаки).
|
Качество ROC-кривой напрямую зависит от объёма выборки и количества признаков. С её помощью можно оченить информативность признаков (отобрать признаки).
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Площадь под ROC-кривой, AUC-ROC}
|
||||||
|
|
||||||
|
\textbf{AUC ROC} оценивает качество упорядочивания алгоритмом объектов двух классов, (например, по вероятности принадлежности объекта к классу 1). Ее значение лежит на отрезке [0, 1]. В рассматриваемом примере $AUC ROC = 9.5 / 12 \sim 0.79$.
|
||||||
|
|
||||||
|
На рисунке слева приведены случаи идеального, наихудшего и обратимого следования меток в упорядоченной таблице. Идеальному соответствует ROC-кривая, проходящая через точку $(0, 1)$, площадь под ней равна $1$. Если ROC кривая, проходит через точку $(1, 0)$, площадь под ней -- 0, в этом случае в результата инвертирования можно получить неплохую модель. Случайному -- что-то похожее на диагональ квадрата,площадь примерно равна $0.5$.
|
||||||
|
|
||||||
|
\textbf{Индекс $\text{Джини}=2*S_{AUCROC}-1$}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Показатель AUC ROC предназначен скорее для сравнительного анализа нескольких моделей;
|
||||||
|
\item Его не имеет смысла использовать на коротких выборках
|
||||||
|
\item Высокий AUC ROC может существовать и в очень плохих моделях. Пример.
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{figure}[H]
|
||||||
|
\centering
|
||||||
|
\includegraphics[width=100mm]{04-bdaisdt-00-roc-bad.png}
|
||||||
|
\end{figure}
|
||||||
|
|
||||||
|
AUC ROC можно использовать для отбора признаков:
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Строим таблицу
|
||||||
|
\item Упорядочиваем по убыванию
|
||||||
|
\item Считаем AUC ROC
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Precision-recall кривая}
|
\subsection{Precision-recall кривая}
|
||||||
|
По оси абсцисс -- recall, по оси ординат -- precision. Критерий качества -- площадь под PR-кривой (AUC-PR).
|
||||||
|
|
||||||
|
$precision=\frac{TP}{TP+FP}, recall=\frac{TP}{TP+FN}; t_{min} precision=?, recall=1$ Качество оценки площади PR-кривой зависит от объёма выборки при разной пропорции классов: при малых объемах выборки отклонения от среднего увеличиваются.
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Тестирование модели}
|
\subsection{Тестирование модели}
|
||||||
|
Обучающая выборка делится на 3 части: На обучающей выборке происходит обучение алгоритма. На валидационной выбираются гиперпараметры. На тестовой выборке никакие параметры не меняются. $60-70 \%$ -- обучение, $40\%-30\%$ -- валидационная и тестовая выборки.
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item ошибка обучения = доля неверно классифицированных обучающих примеров;
|
||||||
|
\item ошибка теста = доля ошибочно классифицированных тестовых примеров на валидационной выборке;
|
||||||
|
\item ошибка обобщения = вероятность неправильной классификации новых случайный примеров.
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Оценка}
|
\subsection{Оценка}
|
||||||
Оценивание методов обычно проводится, относительно следцющих характеристик: скорость, робастность, интерпретируемость, надёжность.
|
Оценивание методов обычно проводится, относительно следцющих характеристик: скорость, робастность, интерпретируемость, надёжность.
|
||||||
\begin{itemize}
|
\begin{itemize}
|
||||||
\item скорость -- время которое требуется на создание модели и её использование
|
\item Скорость -- время которое требуется на создание модели и её использование
|
||||||
\item Робастность -- устойчивость к отклонениям от исходных предпосылок метода, например, возможность работы с зашумленными данными, пропущенными значениями в данных, нарушениями предположений о распределении и пр.
|
\item Робастность -- устойчивость к отклонениям от исходных предпосылок метода, например, возможность работы с зашумленными данными, пропущенными значениями в данных, нарушениями предположений о распределении и пр.
|
||||||
\item Интерпретируемость -- обеспечивает возможность понимания модели аналитиком предметной области. Пусть для решения применили методы: деревья решений; байесовская
|
\item Интерпретируемость -- обеспечивает возможность понимания модели аналитиком предметной области.
|
||||||
\end{itemize}
|
\end{itemize}
|
||||||
классификация, метод ближайшего соседа; - логистическая регрессия;
|
Пусть для решения применили методы: деревья решений; байесовская классификация, метод ближайшего соседа; логистическая регрессия; метод опорных векторов. Можно ли сравнить их по вышеперечисленным характеристикам?
|
||||||
|
|
||||||
метод опорных векторов. Можно ли сравнить их по вышеперечисленным
|
\subsection{Постановка задачи классификации}
|
||||||
|
Пусть $X_t\subset X$ -- объект множества $X$ c набором характеристик $(x_{t1},x_{t2},...,x_{tn})$, \textbf{Y} -- множество классов, к которым принадлежать объекты множества \textbf{X}.
|
||||||
|
|
||||||
|
$\{X_t, Y_t\}^N_{t=1}$ -- обучающая выборка, для которой в подмножестве объектов $X_t\subset X$ известны ответы $Y_t$. Требуется построить алгоритм $a:X \to Y$, который определяет ответы $Y_t$ для любого объекта $X_t$, не принадлежащего обучающей выборке $\mathcal{L} = \{X_t, Y_t\}^N_{t=1}$.
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item По числу классов различают двухклассовую классификацию: множество классов $Y=\{-1,1\}$ или $Y=\{0,1\}$ и многоклассовую классификацию $Y=\{1, 2, ..., m\}$.
|
||||||
|
\item Множество «ответов» (классов) задается либо числом (обозначение класса), либо вектором $\{p_1,p_2,...P_m\}$, где $P_i$ - верность или степень уверенности применяемого алгоритма, что выбранный объект принадлежит классу $i, i = 1, 2, ..., m, \sum^m_{i=1}p_i = 1$.
|
||||||
|
\item Алгоритм $a(Xt)$ отображает объект $X_t$ на вектор ответов $a:(X_t, g)\to \bigg\{0,...,\underbrace{1}_i,...,0\bigg\}$, где $i$ -- номер класса, определенного алгоритмом для объекта $X_t$, или $a:(X_t, g)\to\{p_1, p_2, ..., p_m\}$, где $p_i$ -- вероятность класса, $g$ -- вектор гиперпараметров.
|
||||||
|
\item Классы могут пересекаться: рассматривают задачи с непересекающимися и пересекающимися классами: объект может относиться одновременно к нескольким классам. $Y=\{0, 1\}^M$, Пусть $M = 3$, тогда $Y = \{ 0, 1\}\times\{0,1\}\times\{0,1\}$ и результат $Y=\{1\}\times\{1\}\times\{0\}$ означает, что классифицируемый объект принадлежит первому и второму классам.
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Бинарная классификация линейной функцией}
|
||||||
|
Задача бинарной классификации -- разделение объектов множества $X$ на два класса. Пусть $\{X_i, Y_i\}^l_{i-1}$, где $X_i\in R^r,Y_i\in\{-1,1\}$, обучающая выборка. Линейная модель или алгоритм классификации:
|
||||||
|
\[ a(X_i,w)=w_0+\sum^m_{j=1}w_jx_{ij}=sign(\langle w,X_i\rangle+w_0) \]
|
||||||
|
|
||||||
|
где $j$ -- номер признака объекта, $m$ -- число признаков. Если считать, что все рассматриваемые объекты имеют постоянный первый признак равный 1, то
|
||||||
|
\[ a(X_i, w)=w_0+\sum^m_{j=1}w_jx_ij=\text{sign}(\langle w,X_i\rangle+w_0)\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Алгоритм -- гиперплоскость в пространстве признаков с нормалью $||w||$ и расстоянием $a(x_i)$ до точки $x_i, \langle w, x_i\rangle$ -- скалярное произведение, величина которого пропорциональна расстоянию от разделяющей гиперплоскости $\langle w, x\rangle=0$ до $x_i$.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если признаковое пространство может быть разделено гиперплоскостью на два полупространства, в каждом из которых находятся только объекты одного из двух классов, то обучающая выборка называется линейно разделимой.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Метрики. Оценка качества работы алгоритма}
|
||||||
|
|
||||||
|
Обучение линейного классификатора заключается в поиске вектора весов $w$, на котором достигается минимум заданного функционала качества. Примеры:
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Функция потерь:
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
L(a(x))=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[sign(\langle w,X_i\rangle)\neq Y_i]\to min\\
|
||||||
|
L(a(x))=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[sign(\langle w,X_i\rangle)*Y_i<0]\to min
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
используется в задаче классификации. Величина $M_i=\langle w,X_i\rangle)*Y_i$ называется отступом объекта $X_i$, она равна расстоянию от объекта до разделяющей гиперплоскости $(x,w)=0$
|
||||||
|
|
||||||
|
\[L(a(x))=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[M_i<0]=L(M)\rightarrow min\]
|
||||||
|
Обозначение:
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
[a(x_i)\neq y_i]=
|
||||||
|
\begin{cases}
|
||||||
|
1,if a(x_i)\neq y_itrue\\
|
||||||
|
0,if a(x_i)=y_ifalse
|
||||||
|
\end{cases}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\item Среднеквадратичная ошибка (mean squared error, MSE):
|
||||||
|
\[ L(a(x))=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(a(X_i-Y_i))^2\to min \]
|
||||||
|
используется в задаче регрессии.
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Верхняя оценка пороговой функции потерь}
|
||||||
|
|
||||||
|
Оценим функцию $L(M_i)$ сверху во всех точках $M L (M)=log(1+e^{-M}))$. Кусочно -- линейная функция потерь $\tilde{L}(M)=(1-M)^+=max(0,1-M)$. Экспоненциальная функция потерь $\tilde{L}(M)=EXP(-M)$. Квадратичная функция потерь $\tilde{L}(M)=M^2$.
|
||||||
|
|
||||||
|
Особенность оценочных функций в том, что они по значению больше, либо равны исходной пороговой. Следовательно, минимизация приводит к минимизации потерь и для пороговой функции.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Задача классификации. Метод логистической регрессии}
|
||||||
|
Рассматриваем бинарную классификацию $Y={1,-1}$, хотим построить модель, которая выдает не номер класса, а вероятность принадлежности объекта к классу. Бинарная логистическая регрессия предсказывает вероятность того, что модель принадлежит к положительному классу. Будем говорить, что модель корректно предсказывает вероятности, если среди множества объектов, для которых модель предсказала вероятность $p$, доля положительных равна $p$.
|
||||||
|
|
||||||
|
Критерий $\sum^N_{i=1}\log(1+\exp(-Y_i\langle X_i,w\rangle)\to \underbrace{\min}_w$
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Классификация методом логистической регрессии}
|
||||||
|
Постановка задачи (требование к модели). Задача заключается в том, чтобы найти алгоритм $a(x)$, такой, что
|
||||||
|
\[arg\underset{b}{min}\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}L(a(x),y)\approx p(y=+1|x)\approx \frac{1}{N}\sum^N_{i=1}y_i=1,\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Если задача решена (мы корректно оценили вероятности), тогда при $l\to\infty$ получаем:
|
||||||
|
\[arg\underset{b}{min} EL(a(x),y)=p(y=+1|x),\]
|
||||||
|
|
||||||
|
где
|
||||||
|
\[EL(a(x),y)=p(y=+1|x)*L(a(x),1)+p(y=-1|x)*L(a(x),-1).\]
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Преобразование ответа линейной модели}
|
||||||
|
|
||||||
|
$\langle X_i,w\rangle \to \sigma(\langle X_i,w\rangle)=\frac{1}{1+exp(-\langle X_i,w\rangle)}\in[0,1]$, это преобразование сохраняет монотонность: если $z_1\leq z_2\to \sigma(z_1)\leq\sigma(z_2).$ Клаccификатор логистической регресии имеет вид:
|
||||||
|
\[b(\langle X_i,w\rangle)=\sigma(\langle X_i,w\rangle)\]
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Обучение модели}
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Eсли $Y_i=1$, то $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to 1$
|
||||||
|
\item Если $Y_i=-1$, то $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to 0$
|
||||||
|
\item Если $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to 0$ то алгоритм уверен, что правильный ответ 0
|
||||||
|
\item Если $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to 1$ то алгоритм уверен в положительном ответе
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
Как это сделать??
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Если $Y_i=1$, то $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to1,\langle X_i,w\rangle\to\infty$
|
||||||
|
\item Если $Y_i=-1$, то $\sigma(\langle X_i,w\rangle)\to0,\langle X_i,w\rangle\to -\infty$
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
Нужно максимизировать абсолютную величину отступа
|
||||||
|
\[Y_i\langle X_i,w\rangle\to \underbrace{\max}_w\]
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Выбор критерия}
|
||||||
|
|
||||||
|
Нужно: $Y_i\langle X_i,w\rangle\to \underbrace{\max}_w$, Проанализируем $\sigma(\langle X_i,w\rangle)=\frac{1}{1+exp(-\langle X_i,w\rangle)}$
|
||||||
|
\[-\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]\sigma(\langle X_i,w\rangle)+[Y_i=-1](1-\sigma(\langle X_i,w\rangle)\right\}\to\underbrace{\min}_w\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Этот критерий плохо штрафует за ошибки, если алгоритм уверен в своем ошибочном объекте. Изменим критерий
|
||||||
|
\[-\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]log(\sigma(\langle X_i,w\rangle))+[Y_i=-1]log((1-\sigma(\langle X_i,w\rangle))\right\}\to\underbrace{\min}_w\]
|
||||||
|
|
||||||
|
log-loss $L(Y,z)=[Y=1]\log z+[y=-1]\log(1-z))$. Как изменится штраф? После несложных преобразований получим наш исходный критерий: $\sum^N_{i=1}log(1+exp(-Y_i\langle X_i,w\rangle))\to\underbrace{\min}_w$.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Преобразование критерия}
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
-\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]\log(\sigma(\langle X_i,w\rangle))+[Y_i=-1]\log((1-\sigma(\langle X_i,w\rangle))\right\}=\\
|
||||||
|
-\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]\log\left(\frac{1}{1+exp(-\langle X_i,w\rangle)}\right)+[Y_i=-1]\log\left(1-\frac{1}{1+exp(-\langle X_i,w\rangle)}\right)\right\}=\\
|
||||||
|
\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]\log(1+\exp(-\langle X_i,w\rangle))-[Y_i=-1]\log\left(1-\frac{\exp(-\langle X_i,w\rangle)}{1+\exp(-\langle X_i,w\rangle)}\right)\right\}=\\
|
||||||
|
\sum^N_{i=1}\left\{[Y_i=1]\log(1+\exp(-\langle X_i,w\rangle))-[Y_i=-1]\log\left(1-\frac{1}{1+\exp(\langle X_i,w\rangle)}\right)\right\}=\\
|
||||||
|
\sum^N_{i=1}\left\{\log(1+\exp(-Y_i\langle X_i,w\rangle)\right\}=
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
\section{Решаемые задачи}
|
\section{Решаемые задачи}
|
||||||
\[ [a(x_i)\neq y_i] =
|
\[ [a(x_i)\neq y_i] =
|
||||||
|
|
@ -275,25 +493,36 @@ $y = argmax(P(a,b|Y) * P(Y))$
|
||||||
$a(x_i)$ -- алгоритм обучения. Если применить алгоритм -- получим результат классификации $x_i$, сравниваемый с $y_i$.
|
$a(x_i)$ -- алгоритм обучения. Если применить алгоритм -- получим результат классификации $x_i$, сравниваемый с $y_i$.
|
||||||
|
|
||||||
\begin{multicols}{2}
|
\begin{multicols}{2}
|
||||||
Классификация
|
\textbf{Классификация}
|
||||||
|
|
||||||
|
Линейный классификатор:
|
||||||
|
$a(x_i)=sign(\sum^r_{j-1}w_jf_{ij}+w_0) \to y_i$
|
||||||
|
|
||||||
|
Пороговая функция потерь алгоритма
|
||||||
|
$L(Y_i,a)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[(w,x_i)*y_i<0]\leq \tilde{L}(M)$
|
||||||
|
|
||||||
|
Метод обучения-минимизация эмпирического риска:
|
||||||
|
$L(Y_i,a)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[(w,x_i)*y_i<0]\leq \tilde{L}(M)\to \underset{w}{min}$
|
||||||
|
|
||||||
|
Мера качества: число неправильных классификаций
|
||||||
|
$Q(x,a)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}[a(x_i)\neq y_i]$
|
||||||
|
|
||||||
\columnbreak
|
\columnbreak
|
||||||
Прогнозирование
|
\textbf{Прогнозирование}
|
||||||
|
|
||||||
|
Линейная регрессия-прогноз
|
||||||
|
$a(x_i)=\sum^r_{j-1}w_jf_{ij}+w_0 \to y_i$, модель прогнозирования
|
||||||
|
|
||||||
|
Функция потерь алгоритма:
|
||||||
|
$L(a,y)=(a(X_i)-y_i)^2$
|
||||||
|
|
||||||
|
Методы обучения: наименьших квадратов; градиентного спуска:
|
||||||
|
$L(a,y)=\frac{1}{l}\sum_{i=1}^l(a(x_i))-y_i)^2\to \underset{w}{min}$
|
||||||
|
|
||||||
|
Мера качества. Средняя квадратичная ошибка (MSE):
|
||||||
|
$Q(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(a(x_i)-y_i)^2$
|
||||||
\end{multicols}
|
\end{multicols}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Обозначения}
|
|
||||||
Пусть $X_t\subset X$ -- объект множества $X$ с набором характеристик $(X_1, Xız, ..., Xtn)$, $Y$ -- множество классов, к которым принадлежат объекты множества $Х$.
|
|
||||||
|
|
||||||
% {X, Y} 1 - обучающая выборка, для которой на подмножестве объектов Xt CX известны ответы Yt.
|
|
||||||
|
|
||||||
%Требуется построить алгоритм а: X → Y, который определяет ответы Yе для любого объекта Xt, не принадлежащего обучающей выборке £ = {Xt, Y}-1. Jt=1'
|
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Задача классификации}
|
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Метрики. Оценка качества работы алгоритма}
|
|
||||||
Обучение линейного елассификатора заключается в поиске вектора весов $w$, на котором достигается минимум заданного функционала качества.
|
|
||||||
|
|
||||||
...
|
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Задача классификации. Метод логистической регрессии.}
|
\subsection{Задача классификации. Метод логистической регрессии.}
|
||||||
Рассматриваем бинарную классификацию $Y = \{1, -1\}$, хотим построить модель, которая выдает не номер класса, а вероятность принадлежности объекта к классу. Бинарная логистическая регрессия предсказывает вероятность того, что модель принадлежит к положительному классу.
|
Рассматриваем бинарную классификацию $Y = \{1, -1\}$, хотим построить модель, которая выдает не номер класса, а вероятность принадлежности объекта к классу. Бинарная логистическая регрессия предсказывает вероятность того, что модель принадлежит к положительному классу.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -301,22 +530,121 @@ $a(x_i)$ -- алгоритм обучения. Если применить ал
|
||||||
|
|
||||||
Критерий $\sum_{i=1}^N \log(1+\exp(-Y_i\langle X_i, w\rangle) \to \underset{w}{min})$\footnote{Треугольные скобки означают скалярное произведение, абсолютную величину отступа}.
|
Критерий $\sum_{i=1}^N \log(1+\exp(-Y_i\langle X_i, w\rangle) \to \underset{w}{min})$\footnote{Треугольные скобки означают скалярное произведение, абсолютную величину отступа}.
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Выбор критерия}
|
|
||||||
сигма - это уверенность алгоритма в ответе.
|
|
||||||
|
|
||||||
\section{Регрессия}
|
\section{Регрессия}
|
||||||
\subsection{Постановка задачи}
|
\subsection{Постановка задачи}
|
||||||
|
Пусть значение целевой переменной $Y\in R$ для входного вектора $X=\left\{X_1,X_2,...,X_n,..\right\}$ определяется значением детерминированной функции $g(X,w)$ с аддитивным гауссовым шумом:
|
||||||
|
\[Y=g(X,w)+\xi, \xi~N(0,\sigma^2)\]
|
||||||
|
|
||||||
%Пусть значение целевой переменной $Y \in R$ для входного вектора 𝑿𝑿 = 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋2 , … , 𝑋𝑋𝑛𝑛 , . . определяется значением детерминированной функции 𝑔𝑔(𝑿𝑿, 𝝎𝝎) с аддитивным гауссовым шумом:
|
Тогда
|
||||||
%Тогда
|
\[P(Y|X,w,\sigma^2)~N(g(X,w),\sigma^2)\]
|
||||||
%𝑌𝑌 = 𝑔𝑔 𝑿𝑿, 𝑤𝑤 + 𝜉𝜉, 𝜉𝜉 ∼ 𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 ) 𝑃𝑃 𝑌𝑌|𝑿𝑿, 𝑤𝑤, 𝜎𝜎 2 ∼ 𝑁𝑁(𝑔𝑔 𝑿𝑿, 𝑤𝑤 , 𝜎𝜎 2 ).
|
|
||||||
% Требуется построить функцию 𝑔𝑔: (𝑿𝑿, 𝜔𝜔) ⟹ 𝑹𝑹 . Вид функции 𝑔𝑔 мы задаем, веса 𝜔𝜔 определяются в процессе обучения.
|
Требуется построить функцию $g$: $(X,w)\implies R$ Вид функции $g$ мы задаем, веса $\omega$ определяются в процессе обучения.
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Модель прогнозирования}
|
\subsection{Модель прогнозирования}
|
||||||
если линейно-зависимые столбцы мы не можем регрессировать.
|
Если линейно-зависимые столбцы мы не можем регрессировать. Разность между модельным и реальным называется разностью. Можно построить график разностей. Если они примерно однородны -- это линейные остатки. Если остатки не переходят в другие области такого графика -- это называется гомоскедастичность.
|
||||||
разность между модельным У и реальным У называется разностью. можно построить график разностей. если они примерно однородны - это линейные остатки. если остатки не переходят в другие области такого графика -- это называется гомоскедастичность.
|
|
||||||
|
Пусть объект прогнозирования описывается формулой:
|
||||||
|
\[y_i=\sum^r_{j=1}(w_jx_ij+w_0)+\xi_i,\]
|
||||||
|
где:
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Регрессоры (признаки) $x_{i1},...,x_{ir}$, не являются случайными величинами.
|
||||||
|
\item Столбцы $X,...,X_r$ - линейно независимы.
|
||||||
|
\item Последовательность ошибок удовлетворяет условиям («белый шум»):
|
||||||
|
\[E\xi_i=,Var(\xi_i)=\sigma^2_\xi, cov(\xi_i,\xi_j)=0, i\neq j\]
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
Ошибки некоррелированыи гомоскедастичны. Если величины $\xi_i, i=1, 2, ..., n$,распределены по нормальному закону, то модель называется \textbf{Нормальной регрессионной моделью}.
|
||||||
|
|
||||||
|
По результатам наблюдений признаков требуется найти значения $w$, которые лучше всего объясняли бы $y_i$, т.е отклонение $\sum^l_{i=1}(y_i-a(x_i))^2$ было бы минимальными для всех возможных значений $(x_i, y_i), i=1, 2, ..., l$.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Теорема Гаусса -Маркова}
|
||||||
|
При выполнении предположений 1-3 для модели
|
||||||
|
\[y_i=\sum^r_{j=1}(w_jx_{ij}+w_0)+\xi_i,\]
|
||||||
|
оценки $w_j$ полученные методом наименьших квадратов, имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных несмещенных оценок. Формула МНК: $W=(X^TX)^{-1}X^TY$. Сложность обращения матрицы $r^3$. Если столбцы линейно зависимы, то определитель матрицы $X$ равен 0.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Регуляризация}
|
||||||
|
Если матрица $X$ -- вырожденная, то $(X^TX)$ -- не является обратимой, функционал $Q(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(\langle w,x_i\rangle-y_I)^2\to min$ может иметь бесконечное число решений и очень большие веса $w$. Тогда применяют регуляризацию -- минимизируют функционал
|
||||||
|
|
||||||
|
\[Q(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(\langle w,x_i\rangle-y_I)^2\to min\]
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item $\sum|w|<\alpha$ Лассо-регрессия
|
||||||
|
\item $Q(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(\langle w,x_i\rangle-y_I)^2+\gamma||w||^2\to min$ Ридж-регрессия
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
Решение задачи регуляризации имеет вид:
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item $w=(X^TX+\gamma w)^{-1}X^TY.$ Лассо-регрессия может привести к обнулению отдельных переменных
|
||||||
|
\item $w=(X^TX+\gamma E_n)^{-1}X^TY.$ Ридж-регрессия
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
Параметр $\gamma$ называется гипер-параметром.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Стандартизация данных}
|
||||||
|
Признаки $x_i=\left\{f_{i1},f_{i2},...,f_{ir}\right\}$ объекта $х$ могут иметь различный физический смысл и размерности, поэтому коэффициент $w$, $у$ признака, принимающего большие значения, может принимать маленькие значения, не соответствующие важности признака. Поэтому для повышения способности модели к интерпретации следует выполнять стандартизацию признаков:
|
||||||
|
|
||||||
|
\[\hat{f_{ij}}=\frac{(f_{ij}-\bar{f_j})}{\sigma_j}, j = 1, 2, ..., r\]
|
||||||
|
где $\bar{f_j}=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}f_{ij}$ выборочное среднее, а $\sigma_j=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(f_{ij}-\bar{f_j})^2$ выборочное средне-квадратичное отклонение.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Регуляризация в логистической регрессии}
|
||||||
|
Логистическая функция потерь:
|
||||||
|
\[\tilde{D}(M)=log(1+e^{-M}),\] где \[M=y_i(\langle w,x_i\rangle+w_0)\] -- margin (отступ) объекта. Минимизация эмпирического риска:
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item $\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}\log(1+e^{-y_i\langle w,x_i\rangle})\to min$ -- без регуляризации
|
||||||
|
\item $\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}\log(1+e^{-y_i\langle w,x_i\rangle})+C||w||_2\to \underbrace{\min}_{C,w}$ -- с регуляризацией по норме $L_2$
|
||||||
|
\item $\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}\log(1+e^{-y_i\langle w,x_i\rangle})+C||w||_1\to \underbrace{\min}_{C,w}$ -- с регуляризацией по норме $L_1$
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Меры качества прогнозирования }
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Средняя квадратичная ошибка $Q(a,x)=MSE=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(a(x_i)-y_i)^2$
|
||||||
|
\item Корень из среднеквадратичной ошибки (root mean squared error, RMSE): $RMSE=\sqrt{\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(a(x_i)-y_i)^2}$
|
||||||
|
\item коэффициент R2 или коэффициент детерминации: $R^2=1-\frac{\sum^l_{i=1}(a(x_i)-y_i)^2}{\sum^l_{i=1}(y_i-\bar{y})^2}$ где $\bar{y}=\sum^l_{i=1}y_i, \sum^l_{i=1}(a(x_i)-y_i)^2$ доля дисперсии объясняемая моделью.
|
||||||
|
\item Среднее абсолютное отклонение (mean absolute error, MAE): $MAE(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}\lceil y_i-a(x_i)\rceil$
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection {Критерии Акаике и Шварца}
|
||||||
|
Критерий Акаике:
|
||||||
|
\[AIC=\widehat{\ln \sigma_r}^2+2\frac{r}{l}\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Критерий Шварца:
|
||||||
|
\[AIC=\widehat{\ln \sigma_r}^2+\frac{r\ln l}{l}\]
|
||||||
|
|
||||||
|
строго состоятельны.
|
||||||
|
\[\hat{\sigma}^2_r=\sum^n_{j=m+1}\xi^2_j/(l-r)\]
|
||||||
|
|
||||||
|
-- дисперсия ошибки, r -- число признаков. Оптимальная модель имеет минимальное значение критерия. Использование информационных критериев для построения модели:
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Построить все возможные варианты регрессионной модели, удовлетворяющие критериям (см пред лекцию)
|
||||||
|
\item Наилучшая модель должна иметь минимальные значения критериев Акаикеи Шварца.
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection {Меры качества прогнозирования}
|
||||||
|
Скорректированный Коэффициент детерминации $R^2_{adj}=R^2-\frac{r}{l-r}(1-R^2)$. Выбор признаков: если в модель не будет включена переменная, которая должна быть там, то
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Уменьшается возможность правильной оценки и интерпретации уравнения
|
||||||
|
\item Оценки коэффициентов могут оказаться смещенными
|
||||||
|
\item Стандартные ошибки коэффициентов и соответствующие t-статистики в целом становятся некорректными.
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
\textbf{Четыре критерия для включения переменной}
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Роль переменной в уравнении опирается на прочные теоретические основания
|
||||||
|
\item Высокие значения t-статистики $t_{stat}=\frac{w-\bar{w}}{\sigma_w\sqrt{l}}$
|
||||||
|
\item Исправленный коэффициент детерминации растет при включении переменной
|
||||||
|
\item Другие коэффициенты испытывают значительное смещение при включении новой переменной
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
\subsection {Пример решения задачи регрессии с ис}
|
||||||
|
|
||||||
\section{Линейная регрессия}
|
\section{Линейная регрессия}
|
||||||
|
$g(X_i,w)=\sum^r_{j=1}(w_jx_{ij}+w_0)\rightarrow Y_i$ , модель прогнозирования, $X_i-r$–мерный вектор
|
||||||
|
Функция потерь алгоритма: $L(a,y)=(g(X_i,w)-Y_i)^2$
|
||||||
|
Методы обучения: наименьших квадратов; градиентного спуска:
|
||||||
|
$$L(a,y)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(g(X_i,w)-Y_i)^2\rightarrow min \underset{w}{min}$$
|
||||||
|
Мера качества. Средняя квадратичная ошибка (MSE): $Q(a,x)=\frac{1}{l}\sum^l_{i=1}(g(X_i,w)-Y_i)^2$
|
||||||
% lgrebenuk12@yandex.ru
|
% lgrebenuk12@yandex.ru
|
||||||
\begin{equation*}
|
\begin{equation*}
|
||||||
\begin{gathered}
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
|
@ -344,6 +672,10 @@ $a(x_i)$ -- алгоритм обучения. Если применить ал
|
||||||
|
|
||||||
регрессия выдаёт вероятности. Алгоритм максимизирует отступ классификатора (расстояние до ближайшего объекта).
|
регрессия выдаёт вероятности. Алгоритм максимизирует отступ классификатора (расстояние до ближайшего объекта).
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsubsection {Нелинейная регрессия. Базисные функции.}
|
||||||
|
\[g(X,w)\sum^p_{j=1}w_j\varphi_j(X)+w_0=\sum^p_{j=0}w_j\varphi_j(X),\varphi_0(X)=1'\]
|
||||||
|
Число базисных функций может отличаться от числа признаков $j$.
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Линейно разделимый случай}
|
\subsection{Линейно разделимый случай}
|
||||||
Мы можем найти такие параметры, при которых классификатор не допускает ни одной ошибки
|
Мы можем найти такие параметры, при которых классификатор не допускает ни одной ошибки
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -119,7 +119,13 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
\[ P_2(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(x+1)^2}{2\sigma^2}}\]
|
\[ P_2(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(x+1)^2}{2\sigma^2}}\]
|
||||||
у синей ($a = 0, \sigma = 1$)
|
у синей ($a = 0, \sigma = 1$)
|
||||||
\[ P_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \]
|
\[ P_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \]
|
||||||
получается у второго будет меньше вариативности, около -1
|
получается у второго будет меньше вариативности, около -1.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Стандартное нормальное распределение}
|
||||||
|
$a = 0, \sigma = 1$ -- параметры, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ -- плотность.
|
||||||
|
|
||||||
|
\[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-infty}^xe^{-\frac{x^2}{2}}dx = F(x)\] функция распределения,
|
||||||
|
\[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^xe^{-\frac{x^2}{2}}dx = \Phi(x)\] обозначение.
|
||||||
|
|
||||||
Свойства нормального распределения
|
Свойства нормального распределения
|
||||||
\begin{enumerate}
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
|
@ -138,11 +144,9 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
\item Если $x\sim N(a,\sigma^2)$, то $P(|\xi - a| < 3\sigma) \approx 0,997$
|
\item Если $x\sim N(a,\sigma^2)$, то $P(|\xi - a| < 3\sigma) \approx 0,997$
|
||||||
\end{itemize}
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
Характеристики
|
|
||||||
Математическим ожиданием случайной величины $Х$ с плотностью $р_X(х)$ называется неслучайная велична
|
Математическим ожиданием случайной величины $Х$ с плотностью $р_X(х)$ называется неслучайная велична
|
||||||
\[ m_X = \int xp_X(x) dx,\]
|
\[ m_X = \int xp_X(x) dx,\]
|
||||||
если этот интеграл сходится, то есть $\int |x| p_X(x) dx < \infty$.
|
если этот интеграл сходится, то есть $\int |x| p_X(x) dx < \infty$. Если $X$ -- дискретная величина, то
|
||||||
Если $X$ -- дискретная величина, то
|
|
||||||
\[ m_X = \sum_{i=1}^x x_ip(X=x_i)\]
|
\[ m_X = \sum_{i=1}^x x_ip(X=x_i)\]
|
||||||
|
|
||||||
\begin{frm}
|
\begin{frm}
|
||||||
|
|
@ -179,11 +183,19 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
\[ D(X+Y) = DX+D\xi(t)\]
|
\[ D(X+Y) = DX+D\xi(t)\]
|
||||||
\end{enumerate}
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Зависимые и независимые случайные величины, ковариация и корреляция}
|
||||||
Во временных рядах каждое следующее значение в момент $t$ зависит от предыдущего в момент $t-1$. Например, изменение температуры или цен. Если эта зависимость существует, то существует связь, мера этой связи называется ковариацией. ковариация величины с самой собой это дисперсия.
|
Во временных рядах каждое следующее значение в момент $t$ зависит от предыдущего в момент $t-1$. Например, изменение температуры или цен. Если эта зависимость существует, то существует связь, мера этой связи называется ковариацией. ковариация величины с самой собой это дисперсия.
|
||||||
|
|
||||||
Две случайные величины $X$ и $Y$ называются независимыми, если закон распределения одной из них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.
|
Две случайные величины $X$ и $Y$ называются независимыми, если закон распределения одной из них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.
|
||||||
|
|
||||||
Ковариация – это мера линейной зависимости случайных величин.
|
Ковариация – это мера линейной зависимости случайных величин -- $cov(X,Y) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$.
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item $cov(X,X) = Var(X)$;
|
||||||
|
\item $cov(X,Y) = cov(Y,X)$;
|
||||||
|
\item $cov(cX,Y) = c$;
|
||||||
|
\item $cov(a+bX)(c+dY) = bd*cov(X,Y)$.
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
\[ \rho(X,Y) = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X) * Var(Y)}} = \text{корреляция}\]
|
||||||
|
|
||||||
Белый шум -- это когда МО = 0, дисперсия $\sigma^2 != 0$, а ковариация = 0.
|
Белый шум -- это когда МО = 0, дисперсия $\sigma^2 != 0$, а ковариация = 0.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
@ -201,18 +213,46 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
\[Var(x\pm y) = Var(x) + Var(y) \pm 2Cov(x, y),\]
|
\[Var(x\pm y) = Var(x) + Var(y) \pm 2Cov(x, y),\]
|
||||||
если $x$ и $y$ не кореллируют.
|
если $x$ и $y$ не кореллируют.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Процесс авторегрессии первого порядка (Марковский процесс)}
|
||||||
|
$y_t = \alpha y_{t-1} + \xi_t$ -- уравнение процесса. $E(y_t) = \alpha E(y_{t-1}) + E(\xi_t)$ -- математическое ожидание процесса.
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
Var(y_t) = \alpha^2Var(y_{t-1}) + 2\alpha cov(y_{t-1}, \xi_t) + Var(\xi_t) \\
|
||||||
|
y_t = \alpha y_{t-1} + \xi_t = \alpha(\alpha y_{t-2} + \xi_1) + \xi_t + ... \\
|
||||||
|
Var(y_t) = \gamma(0) = \frac{\sigma_\xi^2}{1-\alpha^2} (\text{дисперсия процесса})\\
|
||||||
|
cov(y_t, y_{t+k}) = \gamma(0) = ??\\
|
||||||
|
E(y_t, y_t) = Var(y_t) = \alpha^2Var(y_{t}) + 2\alpha cov(y_{t-1}, \xi_t) + Var(\xi_t)\\
|
||||||
|
\sigma_y^2 = \alpha^2\sigma_y^2 + \sigma_\xi^2 \Rightarrow |\alpha| < 1\\
|
||||||
|
(1-\alpha L) y_t = \xi_t\\
|
||||||
|
(1-\alpha L)^{-1}(1-\alpha L)y_t = (1-\alpha L)^{-1}\xi_t = \xi_t + \alpha\xi_{t-1}+...+\alpha^k\xi_{t-k}+...\\
|
||||||
|
y_t = \xi_t + \alpha\xi_{t-1}+...+\alpha^k\xi_{t-k}+... (\text{при условии сходимости ряда})\\
|
||||||
|
\sum_{j=0}^\infty \alpha^j = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \Rightarrow |\alpha| < 1
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
\section{Анализ и прогнозирование временных рядов}
|
\section{Анализ и прогнозирование временных рядов}
|
||||||
|
Рассмотрим класс динамических объектов поведение которых может быть описано последовательностью наблюдений, полученных в дискретные моменты времени. Значения наблюдений в момент времени $t$ зависят
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item от значений, зарегистрированных в предыдущие моменты времени,
|
||||||
|
\item от совокупного воздействия множества случайных факторов.
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
Полученную последовательность случайных величин, мы будем называть временным рядом.
|
||||||
|
|
||||||
рассмотрение динамических объектов.
|
рассмотрение динамических объектов.
|
||||||
\begin{enumerate}
|
\begin{enumerate}
|
||||||
\item могут быть описаны дономерными или многомерными временными рядами
|
\item могут быть описаны одномерными или многомерными временными рядами
|
||||||
\item образующие временной ряд последовательности случайных величин не являются независимыми
|
\item образующие временной ряд последовательности случайных величин не являются независимыми. наблюдаемое значение в момент времени $t$ зависит от значений, зарегистрированных в предыдущие моменты времени
|
||||||
\item закон распределения может изменяться от числа наблюдаемых временных отсчётов.
|
\item закон распределения может изменяться от числа наблюдаемых временных отсчётов и момента наблюдения $k$.
|
||||||
\end{enumerate}
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{frm} Временной ряд представляет собой последовательность наблюдений, выполняемых в фиксированные промежутки времени. Предполагается, что временной ряд образует последовательность случайных величин, которая является случайным процессом. \end{frm}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Цели АВР}
|
\subsection{Цели АВР}
|
||||||
\begin{itemize}
|
\begin{itemize}
|
||||||
\item выявление закономерностей изучаемых процессов
|
\item выявление закономерностей изучаемых процессов
|
||||||
\item построение....
|
\item построение моделей для прогноза;
|
||||||
|
\item обнаружение изменений свойств с целью контроля и управления процессом, выработка сигналов, предупреждающих о нежелательных последствиях.
|
||||||
\end{itemize}
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Стационарность рядов}
|
\subsection{Стационарность рядов}
|
||||||
|
|
@ -222,27 +262,54 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
E(Y_t) = \mu;\\
|
E(Y_t) = \mu;\\
|
||||||
Var(Y_t) = \sigma^2\\
|
Var(Y_t) = \sigma^2\\
|
||||||
M_K = \int_a^b(x - mx)^a p(x) dx\\
|
M_K = \int_a^b(x - mx)^a p(x) dx\\
|
||||||
\gamma(k) = \rho(Y)t, Y_{t-k} = \frac{cov(Y_t, Y_{t-k})}{\sqrt{Var(Y_t) * Var(Y_{t-k})}}
|
\gamma(k) = \rho(Y_t, Y_{t-k}) = \frac{cov(Y_t, Y_{t-k})}{\sqrt{Var(Y_t) * Var(Y_{t-k})}}
|
||||||
\end{gathered}
|
\end{gathered}
|
||||||
\end{equation*}
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
Свойства стационарного (в ШС) ВР
|
Свойства стационарного (в ШС) ВР
|
||||||
\begin{itemize}
|
\begin{equation*}
|
||||||
\item $EY_t = \mu$
|
\begin{gathered}
|
||||||
\item $Cov(Y_t, Y_{t+\tau}) = E[(Y_T - EY_t)(Y_{t+\tau}-EY_{t+\tau})] = \gamma(\tau)$
|
EY_t = \mu; Var(Y_t) = \sigma^2\\
|
||||||
\end{itemize}
|
Cov(Y_t, Y_{t+\tau}) = E[(Y_T - EY_t)(Y_{t+\tau}-EY_{t+\tau})] = \gamma(\tau) = \gamma_\tau\\
|
||||||
|
\gamma(0) = (\gamma_0) = cov(Y_t, Y_t) = Var(Y_t)\\
|
||||||
|
\rho(Y_t, Y_{t+\tau}) = \frac{cov(Y_t,Y_{t+\tau})}{\sqrt{Var(Y_t) * Var(Y_{t+\tau})}} = \frac{\gamma(\tau)}{\gamma(0)} = \rho(\tau) = \rho(0) = \frac{\gamma(0)}{\gamma(0)} = 1
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Чтобы определнить степень зависимости, лучше использовать нормальные величины.
|
Чтобы определнить степень зависимости, лучше использовать нормальные величины.
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Свойство Гауссова процесса}
|
\subsection{Свойство Гауссова процесса}
|
||||||
Функции распределения Гауссова процесса любого ..
|
Функции распределения Гауссова процесса любого порядка определяются вектором математических ожиданий и ковариационной матрицей. Следовательно из слабой стационарности следует строгая стационарность.
|
||||||
|
|
||||||
|
Гауссовский белый шум. Модель процесса
|
||||||
|
\[ Y_t = \xi_t, \xi_t = N(0, \sigma^2)\]
|
||||||
|
|
||||||
|
Свойства процесса
|
||||||
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
\begin{gathered}
|
||||||
|
EY_t = 0, Var Y_t = \sigma^2\\
|
||||||
|
\gamma_j = \rho_j = 0 \iff j \neq 0
|
||||||
|
\end{gathered}
|
||||||
|
\end{equation*}
|
||||||
|
Обозначение $\xi_t\sim WN(0, \sigma^2)$
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Основные определения}
|
||||||
|
\begin{itemize}
|
||||||
|
\item Ковариации и корреляции между элементами $y_t$ и $y{t+\tau}$ процесса называются автоковариациями и автокорреляциями.
|
||||||
|
\item Последовательность автокорреляций называется автокорреляционной функцией процесса.
|
||||||
|
\item График автокорреляционной функции называется кореллограммой.
|
||||||
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Оператор сдвига}
|
\subsection{Оператор сдвига}
|
||||||
Оператором сдвига называется такое преобразование временного ряда, которое смещает ряд на один временной интервал
|
Оператором сдвига называется такое преобразование временного ряда, которое смещает ряд на один временной интервал назад
|
||||||
\begin{equation*}
|
\begin{equation*}
|
||||||
\begin{gathered}
|
\begin{gathered}
|
||||||
LY_t = Y_{t-1}\\
|
LY_t = Y_{t-1}\\
|
||||||
L^kY_t = Y_{t-k}
|
L^kY_t = Y_{t-k}\\
|
||||||
|
(\alpha L^k)Y_t=\alpha(L^kY_t)=\alpha Y_{t-k}\\
|
||||||
|
(\alpha L^k + \beta L^m)Y_t= \alpha L^kY_t + \beta L^mY_t = \alpha Y_{t-k} + \beta Y_{t-m}\\
|
||||||
|
L^{-k}Y_t=T_{t+k}
|
||||||
\end{gathered}
|
\end{gathered}
|
||||||
\end{equation*}
|
\end{equation*}
|
||||||
например
|
например
|
||||||
|
|
@ -253,26 +320,39 @@ $\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмноже
|
||||||
Y_t - 0.5Y_{t-1}+0.6Y_{t-4}-0.3Y_{t-5} = c+\xi_t
|
Y_t - 0.5Y_{t-1}+0.6Y_{t-4}-0.3Y_{t-5} = c+\xi_t
|
||||||
\end{gathered}
|
\end{gathered}
|
||||||
\end{equation*}
|
\end{equation*}
|
||||||
\subsection{Теорема Вольда}
|
|
||||||
Любой стационарный вШС случайный процесс без детерминированной составляющей может быть представлен в виде
|
|
||||||
\[ Y_t - \mu = \sum_{j=0}^\infty \beta_j \xi_{t-j} \]
|
|
||||||
|
|
||||||
Если в разложении Вольда случайного процесса присутствует только конечное число членов, то такой процесс называется моделью скользящего среднего (MA, moving average).
|
\subsection{Теорема Вольда}
|
||||||
|
Любой стационарный в широком смысле случайный процесс без детерминированной составляющей может быть представлен в виде
|
||||||
|
\[ Y_t - \mu = \sum_{j=0}^\infty \beta_j \xi_{t-j}, \]
|
||||||
|
где $\sum_{j=0}^\infty \beta_j < \infty, E(\xi_t) = 0; E(Y_t) = \mu; Var(\xi_t)=\sigma^2; cov(\xi_i, \xi_j) = 0 \iff i \neq j$.
|
||||||
|
|
||||||
|
Если в разложении Вольда случайного процесса присутствует только конечное число членов, то такой процесс называется моделью скользящего среднего (MA(q), moving average).
|
||||||
|
\[Y_t - \mu = \sum_{j=0}^\q \beta_j\xi_{t-j} \]
|
||||||
|
|
||||||
Различные формы представления МА
|
Различные формы представления МА
|
||||||
\begin{itemize}
|
\begin{itemize}
|
||||||
\item исходный ряд
|
\item исходный ряд $Y_1, ..., Y_t, ...$
|
||||||
\item центрирование
|
\item центрированный процесс $y_t = Y_t - \mu$
|
||||||
\item центрированный процесс
|
\item $MA(q)$ центрированного процесса $y_t = \sum_{j=0}^\q \beta_j\xi_{t-j}$
|
||||||
\item с использованием оператора сдвига
|
\item с использованием оператора сдвига $y_t = B(L)\xi_t$
|
||||||
|
\[ y_t = \sum_{j=0}^\q(\beta_jL^j)\xi_{t} = (1 + \beta_1L + \beta_2L^2 + ... + \beta_qL^q) \xi_t\]
|
||||||
\end{itemize}
|
\end{itemize}
|
||||||
|
|
||||||
Обратимый процесс - это процесс, при котором существует такой оператор, при котором сумма операндов равна единице. Для бесконечных процессов условие обратимости находить очень сложно.
|
Обратимый процесс -- это процесс, при котором существует такой оператор, при котором сумма операндов равна единице. Для бесконечных процессов условие обратимости находить очень сложно.
|
||||||
|
|
||||||
|
Процесс $y_t=\xi_t+\beta_1\xi_{t-1}+\beta_2\xi_{t-2}+...+\beta_q\xi_{t-q}=B(L)\xi_t$ обратим, если для него существует представление $A(L)y_t=\xi_t$ такое, что $A(L) * B(L) = 1$.
|
||||||
|
|
||||||
Можем для процесса построить характеристическое уравнение (взять коэффициенты и приравнять нулю). Если корни характеристического уравнения по модулю больше 1, то процесс обратим.
|
Можем для процесса построить характеристическое уравнение (взять коэффициенты и приравнять нулю). Если корни характеристического уравнения по модулю больше 1, то процесс обратим.
|
||||||
|
|
||||||
|
\subsection{Свойства процесса MA(q)}
|
||||||
|
\begin{enumerate}
|
||||||
|
\item Процесс MA(q) стационарен, так как он представляет собой частный случай разложения Вольда.
|
||||||
|
\item Процесс $y_t = (1 + \beta_1L + \beta_2L^2 + ... + \beta_qL^q) \xi_t$ обратим, если корни характеристического уравнения по модулю больше единицы
|
||||||
|
\[ |\frac{1}{z_j}| < 1, |z_j| > 1, j = 1,2,...,q \]
|
||||||
|
\end{enumerate}
|
||||||
|
|
||||||
\subsection{Процесс авторегрессии}
|
\subsection{Процесс авторегрессии}
|
||||||
Для того, чтобы процесс авторегрессии был стационарным необходимо, чтобы корни характеристического уравнения были по модулю больше единицы
|
Для того, чтобы процесс авторегрессии был стационарным необходимо, чтобы корни характеристического уравнения $A(z) = 1-\alpha_1\lambda-\alpha_2\lambda^2-...-\alpha_k\lambda^k = 0$ были по модулю больше единицы
|
||||||
|
|
||||||
Пример. Процесс МА
|
Пример. Процесс МА
|
||||||
\begin{equation*}
|
\begin{equation*}
|
||||||
|
|
@ -402,7 +482,12 @@ $ARIMA(p, d, q);$ Если ряд -- стационарный, то строим
|
||||||
|
|
||||||
Например, функция получится
|
Например, функция получится
|
||||||
|
|
||||||
(1)
|
\begin{figure}[H]
|
||||||
|
\centering
|
||||||
|
\fontsize{12}{1}\selectfont
|
||||||
|
\includesvg[scale=1.01]{pics/04-tsaf-00-acf.svg}
|
||||||
|
\end{figure}
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
видно, что первые три значения (лаги) отличаются (нулевой равен единице, это белый шум, там н е может быть корелляций), а все последующие незначительно отличаются от нуля. Получим одну из моделей \hrf{eq:arima-models} котороые возможно считать по АРИМА с нужными параметрами. По автокорреляции мы видим, какие варианты моделей возможны. для каждой модели строим распечатки и делаем диагностику.
|
видно, что первые три значения (лаги) отличаются (нулевой равен единице, это белый шум, там н е может быть корелляций), а все последующие незначительно отличаются от нуля. Получим одну из моделей \hrf{eq:arima-models} котороые возможно считать по АРИМА с нужными параметрами. По автокорреляции мы видим, какие варианты моделей возможны. для каждой модели строим распечатки и делаем диагностику.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
|
@ -0,0 +1,599 @@
|
||||||
|
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
|
||||||
|
<svg
|
||||||
|
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
|
||||||
|
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
|
||||||
|
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
|
||||||
|
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
|
||||||
|
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
|
||||||
|
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
|
||||||
|
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
|
||||||
|
width="210mm"
|
||||||
|
height="297mm"
|
||||||
|
viewBox="0 0 210 297"
|
||||||
|
version="1.1"
|
||||||
|
id="svg5572"
|
||||||
|
inkscape:version="1.0.2 (e86c870879, 2021-01-15)"
|
||||||
|
sodipodi:docname="04-tsaf-00-acf.svg">
|
||||||
|
<defs
|
||||||
|
id="defs5566">
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker7347"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path7345" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker7247"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path7245" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6901"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true"
|
||||||
|
inkscape:collect="always">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6899" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6891"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6889" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6803"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6801" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6721"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6719" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6645"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6643" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6575"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6573" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6511"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6509" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6453"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6451" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6401"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6399" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6355"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6353" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6315"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6313" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6281"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6279" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6253"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6251" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<marker
|
||||||
|
style="overflow:visible"
|
||||||
|
id="marker6231"
|
||||||
|
refX="0.0"
|
||||||
|
refY="0.0"
|
||||||
|
orient="auto"
|
||||||
|
inkscape:stockid="DotM"
|
||||||
|
inkscape:isstock="true">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
transform="scale(0.4) translate(7.4, 1)"
|
||||||
|
style="fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1pt;stroke-opacity:1;fill:#000000;fill-opacity:1"
|
||||||
|
d="M -2.5,-1.0 C -2.5,1.7600000 -4.7400000,4.0 -7.5,4.0 C -10.260000,4.0 -12.5,1.7600000 -12.5,-1.0 C -12.5,-3.7600000 -10.260000,-6.0 -7.5,-6.0 C -4.7400000,-6.0 -2.5,-3.7600000 -2.5,-1.0 z "
|
||||||
|
id="path6229" />
|
||||||
|
</marker>
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6207"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6203"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6199"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6195"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6191"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6187"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6183"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6179"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6175"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6171"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6167"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6163"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6159"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6155"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6151"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6147"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6143"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
<inkscape:path-effect
|
||||||
|
effect="bspline"
|
||||||
|
id="path-effect6139"
|
||||||
|
is_visible="true"
|
||||||
|
lpeversion="1"
|
||||||
|
weight="33.333333"
|
||||||
|
steps="2"
|
||||||
|
helper_size="0"
|
||||||
|
apply_no_weight="true"
|
||||||
|
apply_with_weight="true"
|
||||||
|
only_selected="false" />
|
||||||
|
</defs>
|
||||||
|
<sodipodi:namedview
|
||||||
|
id="base"
|
||||||
|
pagecolor="#ffffff"
|
||||||
|
bordercolor="#666666"
|
||||||
|
borderopacity="1.0"
|
||||||
|
inkscape:pageopacity="0.0"
|
||||||
|
inkscape:pageshadow="2"
|
||||||
|
inkscape:zoom="1.979899"
|
||||||
|
inkscape:cx="316.74098"
|
||||||
|
inkscape:cy="193.47096"
|
||||||
|
inkscape:document-units="mm"
|
||||||
|
inkscape:current-layer="layer1"
|
||||||
|
inkscape:document-rotation="0"
|
||||||
|
showgrid="true"
|
||||||
|
inkscape:window-width="2102"
|
||||||
|
inkscape:window-height="1205"
|
||||||
|
inkscape:window-x="50"
|
||||||
|
inkscape:window-y="77"
|
||||||
|
inkscape:window-maximized="0">
|
||||||
|
<inkscape:grid
|
||||||
|
type="xygrid"
|
||||||
|
id="grid6135" />
|
||||||
|
</sodipodi:namedview>
|
||||||
|
<metadata
|
||||||
|
id="metadata5569">
|
||||||
|
<rdf:RDF>
|
||||||
|
<cc:Work
|
||||||
|
rdf:about="">
|
||||||
|
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
|
||||||
|
<dc:type
|
||||||
|
rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
|
||||||
|
<dc:title></dc:title>
|
||||||
|
</cc:Work>
|
||||||
|
</rdf:RDF>
|
||||||
|
</metadata>
|
||||||
|
<g
|
||||||
|
inkscape:label="Layer 1"
|
||||||
|
inkscape:groupmode="layer"
|
||||||
|
id="layer1">
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.264583px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1"
|
||||||
|
d="m 18.520833,7.9374999 c 0,15.8752641 0,31.7502641 0,47.6249991"
|
||||||
|
id="path6137"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6139"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 18.520833,7.9374999 c 2.65e-4,15.8752641 2.65e-4,31.7502641 0,47.6249991" />
|
||||||
|
<rect
|
||||||
|
style="fill:#e0e0e0;stroke:none;stroke-width:0.264999;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;fill-opacity:1"
|
||||||
|
id="rect7469"
|
||||||
|
width="132.29167"
|
||||||
|
height="18.52083"
|
||||||
|
x="29.104166"
|
||||||
|
y="38.364582" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.264583px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1"
|
||||||
|
d="m 10.583333,47.624999 c 48.507209,0 97.014147,10e-7 145.520837,10e-7"
|
||||||
|
id="path6141"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6143"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 10.583333,47.624999 c 48.507209,2.65e-4 97.014147,2.65e-4 145.520837,10e-7"
|
||||||
|
sodipodi:nodetypes="cc" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.264583px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;marker-end:url(#marker7347)"
|
||||||
|
d="m 26.458333,47.624999 c 0,-12.346958 0,-24.694179 0,-37.041666"
|
||||||
|
id="path6145"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6147"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 26.458333,47.624999 c 2.65e-4,-12.346958 2.65e-4,-24.694179 0,-37.041666" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.264583px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;marker-end:url(#marker7247)"
|
||||||
|
d="m 34.395833,47.624999 c 0,-7.055291 0,-14.110845 0,-21.166666"
|
||||||
|
id="path6149"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6151"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 34.395833,47.624999 c 2.64e-4,-7.055291 2.64e-4,-14.110845 0,-21.166666" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6891)"
|
||||||
|
d="m 42.333333,47.624999 c 0,-3.527512 0,-7.055291 0,-10.583333"
|
||||||
|
id="path6153"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6155"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 42.333333,47.624999 c 2.64e-4,-3.527512 2.64e-4,-7.055291 0,-10.583333" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6901)"
|
||||||
|
d="m 50.270833,47.624999 c 0,-0.881679 0,-1.763625 0,-2.645833"
|
||||||
|
id="path6157"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6159"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 50.270833,47.624999 c 2.64e-4,-0.881679 2.64e-4,-1.763625 0,-2.645833" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6231)"
|
||||||
|
d="m 58.208333,47.624999 c 0,1.764155 0,3.528042 0,5.291667"
|
||||||
|
id="path6161"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6163"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 58.208333,47.624999 c 2.64e-4,1.764155 2.64e-4,3.528042 0,5.291667" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6253)"
|
||||||
|
d="m 66.145832,47.624999 c 0,2.646098 0,5.291932 0,7.9375"
|
||||||
|
id="path6165"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6167"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 66.145832,47.624999 c 2.65e-4,2.646098 2.65e-4,5.291932 0,7.9375" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6281)"
|
||||||
|
d="m 74.083332,47.624999 c 0,0.882209 0,1.764155 0,2.645834"
|
||||||
|
id="path6169"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6171"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 74.083332,47.624999 c 2.65e-4,0.882209 2.65e-4,1.764155 0,2.645834" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6315)"
|
||||||
|
d="m 82.020832,47.624999 c 0,-0.881679 0,-1.763625 0,-2.645833"
|
||||||
|
id="path6173"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6175"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 82.020832,47.624999 c 2.65e-4,-0.881679 2.65e-4,-1.763625 0,-2.645833" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6355)"
|
||||||
|
d="m 89.958332,47.624999 c 0,-1.763625 0,-3.527512 0,-5.291666"
|
||||||
|
id="path6177"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6179"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 89.958332,47.624999 c 2.65e-4,-1.763625 2.65e-4,-3.527512 0,-5.291666" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6401)"
|
||||||
|
d="m 97.895832,47.624999 c 0,-1.763625 0,-3.527512 0,-5.291666"
|
||||||
|
id="path6181"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6183"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 97.895832,47.624999 c 2.65e-4,-1.763625 2.65e-4,-3.527512 0,-5.291666" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6453)"
|
||||||
|
d="m 105.83333,47.624999 c 0,-0.881679 0,-1.763625 0,-2.645833"
|
||||||
|
id="path6185"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6187"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 105.83333,47.624999 c 2.7e-4,-0.881679 2.7e-4,-1.763625 0,-2.645833" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6511)"
|
||||||
|
d="m 113.77083,47.624999 c 0,1.764155 0,3.528042 0,5.291667"
|
||||||
|
id="path6189"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6191"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 113.77083,47.624999 c 2.7e-4,1.764155 2.7e-4,3.528042 0,5.291667" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6575)"
|
||||||
|
d="m 121.70833,47.624999 c 0,2.646098 0,5.291932 0,7.9375"
|
||||||
|
id="path6193"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6195"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 121.70833,47.624999 c 2.7e-4,2.646098 2.7e-4,5.291932 0,7.9375" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6645)"
|
||||||
|
d="m 129.64583,47.624999 c 0,0.882209 0,1.764155 0,2.645834"
|
||||||
|
id="path6197"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6199"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 129.64583,47.624999 c 2.7e-4,0.882209 2.7e-4,1.764155 0,2.645834" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6721)"
|
||||||
|
d="m 137.58333,47.624999 c 0,-0.881679 0,-1.763625 0,-2.645833"
|
||||||
|
id="path6201"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6203"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 137.58333,47.624999 c 2.7e-4,-0.881679 2.7e-4,-1.763625 0,-2.645833" />
|
||||||
|
<path
|
||||||
|
style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.265;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;marker-end:url(#marker6803)"
|
||||||
|
d="m 145.52083,47.624999 c 0,-2.645568 0,-5.291402 0,-7.937499"
|
||||||
|
id="path6205"
|
||||||
|
inkscape:path-effect="#path-effect6207"
|
||||||
|
inkscape:original-d="m 145.52083,47.624999 c 2.7e-4,-2.645568 2.7e-4,-5.291402 0,-7.937499" />
|
||||||
|
</g>
|
||||||
|
</svg>
|
||||||
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
Loading…
Reference in New Issue