\item Ряды со стохастическим трендом и их модели: ARIMA, SARIMA.
\item Модели с условной гетероскедастичностью: ARCH, GARCH (модели для прогнозирования волатильности доходности финансовых активов).
\item Сингулярный спектральный анализ (SSA).
\item Локальная аппроксимация (LA).
\item Алгоритмы обнаружения изменений свойств временных рядов.
\end{enumerate}
\subsection{Модель случайности}
Вероятностное пространство включает следующие элементы: $\{\Omega, F, P \}$, где $\Omega=\{\omega_1, \omega_2, ... \}$ -- пространство элементарных событий, множество(конечное или счетное); $F$ -- $\sigma$ -алгебра событий -- структура на множестве событий $\Omega$; P -- вероятность -- мера, определенная на F.
$\sigma$ -алгебра F - набор подмножеств (подмножеств событий), который
\begin{enumerate}
\item содержит достоверное событие: $\Omega\subset F$.
\item вместе с любым событием $A \subset F$ содержит и противоположное к нему: если $A \subset F$, то $\overline{A}\subset F$.
\item вместе с любыми событиями $A_1, A_2, ... A_n, ...$ система F содержит их объединение -- если $A_1, A_2, ... A_n \subset F, то \cup_{i=1}^{\infty} A_i \subset F$.
\end{enumerate}
(сигма-алгебра позволяет включить бесконечное число множеств.)
Мера -- это неотрицательная $\sigma$-аддитивная функция множеств, всегда положительная если пространство дискретно.
Пусть: $\Omega$ -- некоторое множество, и F -- $\sigma$-алгебра его подмножеств. Функция $\mu: F \to R \cup+\infty$ называется мерой на $\{\Omega, F \}$ если она удовлетворяет условиям:
\begin{itemize}
\item для любого множества $A \in F$его мера неотрицательна: $\mu(A)\gg0$;
\item для любого счётного набора попарно непересекающихся множеств
$A_1, A_2, A_3, ... \in F$ (т.е. такого, что $A_i \cap A_j =\oslash$ при всех $i \neq j$) мера их объединения равна сумме их мер:
(другими словами) $\Omega$ - это множество всех возможных значений. $F$ -- это вероятность получения определённого сочетания. например, бросаем кубик и за два броска выпало $\{1, 2\}$. какая вероятность?
\[\frac{6!}{2!*4!}=15, \]
то есть 1/15. Или, например есть температура, которая может изменяться равномерно в интервале $10^\circ-15^\circ$. тогда её вероятность $P < 7,5=1/2$
\subsection{Определение вероятности}
Функция распределения представляет собой вероятность того, что случайная величина $\xi$ будет меньше ...\footnote{неразборчиво}. Неубывающая, всегда либо растёт, либо постоянна. непрерывна слева (значит справа необязательно определена).
Вероятностью называется числовая функция P, определенная на $\sigma$-алгебре $F$со значениями в $R, (P: F \to R)$ и удовлетворяющая следующей системе аксиом:
\begin{enumerate}
\item$0\ll P(A)\ll1, \forall A \in F$;
\item Для любого счётного набора попарно несовместных событий $A_1, A_2, A_3, ... \in F$ выполняется равенство $(\cup_{i=1}^{\infty} A_i)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.
\item$P\{\Omega\}=1$
\end{enumerate}
Случайная величина представляет собой измеримое отображение вероятностного пространства $\{\Omega, F, P \}$ в измеримое пространство $\{ R, F(R), P_X \}$ на числовой прямой.
Пусть $\Omega=\{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n, ...\}$. Если случайная величина может принимать не более чем счетное число значений, то она называется дискретной, если конечное число значений, то простой:
\subsection{Непрерывная случайная величина, функция распределения случайной величины}
Непрерывная случайная величина имеет плотность (справедливо только для абсолютно непрерывных).
Случайная величина может принимать не только дискретные значения, но и
любые значения из некоторого конечного или бесконечного интервала: $(a, b), [\infty, b], ...$. Такая величина называется \textbf{непрерывной случайной величиной}.
Соответствие между значениями случайной величины и вероятностями, с которыми она их принимает, называют \textbf{законом распределения случайной величины}. Для дискретной случайной величины этот закон задается простым перечислением вероятностей каждого ее значения.
\textbf{Функцией распределения случайной величины}$\xi$ называется функция $F_X(x)$, при каждом $x$ равная вероятности того, что случайная величина $X$ принимает значения, меньшие, чем $x$:
\[ F_X(x)= P(X < x)\]
\subsection{Абсолютно непрерывная функция распределения}
Функция распределения $F_X(x)$ называется абсолютно непрерывной, если существует такая функция $p_X(x)$, что
\[ F_X(b)- F_X(a)=\int_a^b p_X(x) dx \]
называется плотностью распределения случайной величины X.
оба графика это нормальное распределение. у синего среднее $0$у красного среднее $-1$. сигма это разброс относительно среднего. важно, что площадь одинаковая. распределение зарактеризуется двумя параметрами -- среднее и дисперсия. у красной
\item\textbf{Правило трёх сигм} -- если отклонение случайной величины меньше трёх сигм (стандартных отклонений) мы считаем что вероятность пренебрежимо мала.
\item Если $x\sim N(a,\sigma^2)$, то $P(|\xi- a| < 3\sigma)\approx0,997$
Во временных рядах каждое следующее значение в момент $t$ зависит от предыдущего в момент $t-1$. Например, изменение температуры или цен. Если эта зависимость существует, то существует связь, мера этой связи называется ковариацией. ковариация величины с самой собой это дисперсия.
Две случайные величины $X$ и $Y$ называются независимыми, если закон распределения одной из них не зависит от того, какие возможные значения приняла другая величина.
